基金风险统计中的:阿尔法稀疏,贝塔系数,R平方指的是什么?数值的高低反映了什么?
186****8585
![](/pc/images/p39.png)
基金风险分析指标
提问时间:2022-08-05 08:02:14
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
![张秀英](https://public.zaoge.com/wwwroot/202203/29/op_1809086242dac48e447.png)
张秀英
从业10年
商标续展商标变更商标变更服务
![](/pc/images/p38.png)
![](/pc/images/p39.png)
阿尔法系数( α )阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获得的收益;超额收益和期望收益的差额即 α 系数。贝塔系数( β )贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对指标。 β 越高,意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ,则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,基金上涨 10 %;市场下滑 10 %,基金相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,基金上涨 11%, ;市场下滑 10 %时,基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时,基金上涨 9% ;市场下滑 10 %时,基金下滑 9% 。R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响,影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ,表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致;若 R 平方值等于 35 ,即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之, R 平方值愈低,由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外, R 平方也可用来确定贝塔系数( β )或阿尔法系数( α )的准确性。一般而言,基金的 R 平方值愈高,其两个系数的准确性便愈高。
2022-08-05 09:25:16
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关资讯
换一批
![](/pc/images/p25.png)
国家商标网可以帮助申请人带来哪些好处
国家商标网的正式名称为“中国商标网”,是商标注册申请的主要入口,也是商标监管的关键网站之一。
国家商标网
884次浏览
2023-06-13 17:24:52
![国家商标网可以帮助申请人带来哪些好处](https://public.zaoge.com/wwwroot/202306/13/poster_173757648838f51bcf2.png)
网上申报的报送流程和报税资料
网上申报是指纳税人在法定的期限内利用计算机登录税务部门电子申报网站,填写当月应申报数据并提交申报。由银行自动从纳税人税款专用帐户划转应纳税款,完成申报纳税。
网上申报
930次浏览
2023-03-30 18:49:03
![网上申报的报送流程和报税资料](https://public.zaoge.com/wwwroot/202303/30/poster_18534464256a382ad28.png)
专利禁令救济
随着技术的发展,越来越多的产品成为专利密集型产品,专利的依赖性大大增加。在这些新产品中,与专利有关的技术方案的侵权功能只是整个功能的很小一部分,很难从整个产品中去除或绕过设计。一旦整个产品被禁止,对执行者和其他专利权人等第三方造成的损失,将与未经禁止对权利人造成的损失不成比例,甚至可能影响产业的发展,造成社会资源的巨大浪费。
专利依赖性
526次浏览
2023-01-30 16:08:28
![专利禁令救济](https://public.zaoge.com/wwwroot/202301/30/poster_16263163d77f37a2b6f.png)
公司设计logo的目的是什么
设计公司logo的作用是许多注册公司的合作伙伴都想知道的问题。公司logo设计对公司来说很重要,不仅可以在消费者心中树立一个良好的形象,还能增强广告的宣传效果。下面,是早鸽网顾问准备的相关知识,希望对你有所帮助
设计公司logo
218次浏览
2022-12-28 16:14:59
![公司设计logo的目的是什么](https://public.zaoge.com/wwwroot/202212/29/poster_18512563ad712d8188c.png)
专利代理人的要求与义务
什么是专利代理人,成为专利代理人需要具备哪些条件呢?接下来有关专利代理人有哪些必备的条件和义务的相关内容就由早鸽网顾问为您详细介绍,感谢您的阅读
专利代理人
224次浏览
2022-06-07 16:13:35
![专利代理人的要求与义务](https://public.zaoge.com/wwwroot/202206/07/poster_162024629f0a489505e.png)
![](/pc/images/p33.png)
![](/pc/images/p36.png)